【考查目標】
1．了解投資的基本原理、方法、類(lèi)型、投資與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系、投資體制、投資結構，必要的風(fēng)險控制方法；理解證券、證券市場(chǎng)、與證券定價(jià)原理、產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)分析、供給因素分析；掌握證券投資的組合管、產(chǎn)業(yè)投資的效益分析、投資結構周期規律
2．了解有關(guān)國際收支、匯率、國際資本流動(dòng)及金融危機的經(jīng)典理論，理解國際貨幣體系和國際金融組織的沿革和現狀，理解外匯市場(chǎng)交易、外匯風(fēng)險管理和國際融資的基本原理和方法，掌握有關(guān)國際儲備、國際金融市場(chǎng)、匯率制度的研究動(dòng)態(tài)和重要結論。
3．具備應用金融專(zhuān)業(yè)理論與方法分析、解決問(wèn)題的能力。
1、滋維·博迪等著(zhù)，《投資學(xué)》（原書(shū)第10版），機械工業(yè)出版社，2015年。
2、姜波克編著(zhù)，《國際金融新編》（第六版），復旦大學(xué)出版社，2018年。
【考試內容】
一、投資學(xué)
（一）金融工具與金融市場(chǎng)
1、貨幣市場(chǎng)
2、債券市場(chǎng)
3、權益市場(chǎng)
4、股票市場(chǎng)指數
5、衍生工具市場(chǎng)
6、投資基金
（二）資產(chǎn)組合理論
1、風(fēng)險與收益基本知識
2、風(fēng)險厭惡與風(fēng)險資產(chǎn)配置
3、分散化與組合風(fēng)險
4、最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
5、馬科維茨資產(chǎn)組合理論
6、指數模型
（三） 資本市場(chǎng)均衡
1、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2、套利定價(jià)理論與風(fēng)險收益多因素模型
3、有效市場(chǎng)假說(shuō)；
（四）固定收益證券
1、債券的價(jià)格與收益
2、利率的期限結構
3、債券資產(chǎn)組合管理
（五）證券投資分析
1、宏觀(guān)經(jīng)濟分析與行業(yè)分析
2、權益估值模型
3、財務(wù)報表分析
（六） 期權、期貨與其他衍生證券
1、期權市場(chǎng)
2、期權價(jià)格性質(zhì)
3、期貨市場(chǎng)
4、期貨定價(jià)基本原理
