第一部分 考試說(shuō)明
一、考試范圍
金融衍生工具：金融衍生工具的基本原理、風(fēng)險特征、定價(jià)方法和在實(shí)踐中的運用。
固定收益證券：固定收益證券的主要類(lèi)型和基本特征，債券的定價(jià)及收益率衡量方法，利率風(fēng)險的度量，利率期限結構的基本理論和應用。
商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理：以現代商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運作實(shí)踐為基本素材，堅持理論與實(shí)際相結合，考核商業(yè)銀行基本理論、基本業(yè)務(wù)知識、銀行風(fēng)險管理技術(shù)和方法、現代商業(yè)銀行的最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢。要求學(xué)生掌握扎實(shí)的銀行管理理論與先進(jìn)的管理方法，具備一定的銀行實(shí)務(wù)知識和較強的分析、解決銀行經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)能力。
二、考試形式與試卷結構
（一）答卷方式：閉卷，筆試
（二）答題時(shí)間：120分鐘
（三）滿(mǎn)分：100分
三、題型
1、選擇題。
2、名詞解釋。
3、簡(jiǎn)答題。
4、計算題。
5、論述題。
四、參考書(shū)目
1、《期權、期貨及其他衍生產(chǎn)品（原書(shū)第10版）》，赫爾等著(zhù)，機械工業(yè)出版社.
2、《固定收益證券手冊（第八版）上下冊》， 弗蘭克•J•法博齊編著(zhù)，中國人民大學(xué)出版社.
3、《商業(yè)銀行管理（原書(shū)第9版）》，羅斯等著(zhù)，機械工業(yè)出版社.
第二部分 考試內容
金融衍生工具：
1、了解金融衍生工具的產(chǎn)生背景、理解各種衍生金融工具的特征和主要作用。
2、掌握期貨與遠期合約的定價(jià)方法，掌握并比較熟練運用遠期和期貨進(jìn)行套期保值。
3、了解互換市場(chǎng)的發(fā)展現狀，掌握互換產(chǎn)品的定價(jià)方法以及所蘊含的各種風(fēng)險。
4、理解期權的回報以及價(jià)格特性，掌握平價(jià)關(guān)系公式。
5、理解BS定價(jià)模型的基本思路、定價(jià)公式的經(jīng)濟含義和有效性。
6、理解三種期權數值計算方法的特點(diǎn)，熟練掌握二叉樹(shù)定價(jià)方法并能擴展應用。
7、理解期權的各種交易策略。
固定收益證券：
1、理解固定收益證券的基本類(lèi)型、概念和主要特征。
2、了解債券定價(jià)的基本原理。
3、了解投資固定收益證券的主要風(fēng)險類(lèi)型和特征。
4、掌握債券收益率的衡量和計算方法。
5、理解久期（Duration）的概念、計算方法和應用。
6、了解利率期限結構的基本理論。
7、了解國債、公司債券的基本概念和風(fēng)險特征。
商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理：
1、掌握商業(yè)銀行的定義及特殊性，理解商業(yè)銀行的功能；掌握商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則，理解經(jīng)營(yíng)管理理論，了解商業(yè)銀行的組織結構和制度安排。
2、掌握商業(yè)銀行資本金的構成、資本金的功能、資本充足性的衡量（三個(gè)巴塞爾協(xié)議主要內容），了解資本籌措與資本管理。
3、掌握存款業(yè)務(wù)相關(guān)內容及規則、借款業(yè)務(wù)種類(lèi)及內容；了解貸款政策、貸款流程、貸款管理制度，掌握貸款定價(jià)、主要貸款業(yè)務(wù)規則、問(wèn)題貸款管理。
4、掌握商業(yè)銀行證券投資工具、證券投資的風(fēng)險與收益計算，了解證券投資的策略。
5、了解商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的種類(lèi)及管理規定。
6、掌握商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理、市場(chǎng)風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、流動(dòng)風(fēng)險管理的計量指標。
7、理解商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表、損益表的內容，掌握商業(yè)銀行績(jì)效評價(jià)的方法。
