( 004011)計量經(jīng)濟學(xué) 大綱明細

考試大綱

一、考試對象

參加湘潭大學(xué)商學(xué)院研究生入學(xué)考試加試的學(xué)生。

二、考試目的

考核學(xué)生對計量經(jīng)濟學(xué)基本概念、基本理論的理解和掌握程度及學(xué)生運用計量經(jīng)濟學(xué)基本分析方法的能力，以及利用相關(guān)統計軟件對模型進(jìn)行估計和檢驗的能力。

三、考試內容和要求

第一章 計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)與經(jīng)濟數據

考試內容

計量經(jīng)濟學(xué)基本概念;經(jīng)驗經(jīng)濟分析的步驟;經(jīng)濟數據結構

考試要求

理解計量經(jīng)濟學(xué)研究的中心問(wèn)題和建模方法。

了解計量經(jīng)濟學(xué)的基本概念，了解計量經(jīng)濟學(xué)的研究領(lǐng)域，并了解應用計量經(jīng)濟方法時(shí)可能出現的一些問(wèn)題有哪些。

第二章 簡(jiǎn)單回歸模型

考試內容

一元線(xiàn)性回歸模型;普通最小二乘法;OLS相關(guān)統計量的代數性質(zhì);擬合優(yōu)度

考試要求

理解簡(jiǎn)單回歸模型中總體回歸函數和樣本回歸函數之間的概念及區別;能熟練的推導普通最小二乘法的基本過(guò)程;了解擬合優(yōu)度的概念及其性質(zhì);了解度量單位和函數形式對回歸參數的影響。能夠對擬合優(yōu)度的概念進(jìn)行分析和計算。

理解OLS估計量的期望值和方差的基本性質(zhì)和基本假設。估計量的精度、抽樣分布，假設檢驗的方式和方法、顯著(zhù)追評的判定，置信區間與估計量的一致性。CLRM假設與高斯馬爾科夫定理。

第三章 多元回歸模型

考試內容

多元線(xiàn)性回歸模型;控制其他因素不變;多元回歸分析的有點(diǎn);多元回歸參數估計;遺漏變量;多重共線(xiàn)性;高斯馬爾科夫定理

考試要求

理解含有多個(gè)自變量的模型的參數結果含義;理解多元回歸條件下的OLS估計量推導過(guò)程;理解多元回歸中“保持其他因素變”的含義;簡(jiǎn)單回歸與多元回歸的比較;了解過(guò)原點(diǎn)的回歸的基本性質(zhì);了解多元OLS估計量的相關(guān)性質(zhì)。

理解遺漏變量偏誤;理解多重共線(xiàn)性的概念和影響;高斯馬爾科夫定理;校正的擬合優(yōu)度，聯(lián)合檢驗與受限最小二乘法;設定偏差與解釋變量的增減等。

第四章 多元回歸的統計推斷

考試內容

估計量的抽樣分布;對單個(gè)參數的t檢驗;對多個(gè)參數的聯(lián)合檢驗;置信區間;回歸結果的解釋

考試要求

理解多元回歸中OLS估計量的抽樣分布的基本概念和特征;能夠利用分布統計量對單個(gè)總體參數展開(kāi)假設檢驗;能夠計算參數的置信區間;能夠展開(kāi)對參數線(xiàn)性組合的檢驗;能夠展開(kāi)多個(gè)約束條件的聯(lián)合檢驗;報告回歸結果。

多重共線(xiàn)性的表現、來(lái)源、后果、診斷與處理方法。了解完全多重共線(xiàn)性與近似多重共線(xiàn)性;了解多重共線(xiàn)性對BLUE性質(zhì)的影響表現，對過(guò)重檢驗多重共線(xiàn)性的方法進(jìn)行掌握和對比。

第五章 多元回歸的漸近性

考試內容

異質(zhì)性;漸近正態(tài)和大樣本;漸近有效性

考試要求

理解多元回歸中OLS估計量的抽樣分布的漸近性質(zhì);討論大樣本與小樣本條件下的計量問(wèn)題表現;了解OLS的漸近有效性。

第六章 多元回歸更多分析

考試內容

測量單位的影響;函數形式的討論;擬合優(yōu)度和變量選擇;預測

考試要求

理解多元回歸中改變自變量的度量單位對OLS系數的改變;對統計量的影響;討論系數以標準差為度量單位時(shí)的參數表現和含義;了解方程的形式，如對數變換、二次型和交互項等。

第七章 虛擬變量

考試內容

虛擬變量;定性信息;多類(lèi)別虛擬變量;交互項;二值因變量;政策分析

考試要求

理解虛擬變量的概念;了解如何利用虛擬變量對二值變量或多值變量進(jìn)行刻畫(huà);虛擬變量與定量變量相互作用，使得不同組別呈現寫(xiě)了差異。鄒至莊檢驗;線(xiàn)性概率模型與離散變量模型。離散因變量模型解釋。

包含虛擬自變量的模型結果解釋?zhuān)硎隽藢傩砸蛩貙σ蜃兞康男?。虛擬變量模型中，拆分個(gè)子樣本回歸的不同截距、不同斜率或兩者兼而有之的模型設定方式，以及虛擬變量交乘模型的設定與經(jīng)濟含義解釋。

第八章 異方差

考試內容

異方差;異方差的后果;異方差識別與檢驗;加權最小二乘法

考試要求

同方差假設;了解觀(guān)察異方差的圖形法以及幾種規范的異方差檢驗方法。這些方法都試圖尋找誤差項方差與自變量之間的相關(guān)性，需了解各不同方法相關(guān)統計量的構造方式，并對其進(jìn)行對比。理解異方差的概念和異方差性對OLS所造成的影響;掌握WLS方法的基本原理和處理異方差的方法;二值因變量的線(xiàn)性概率模型的異方差問(wèn)題。

第九章 模型設定和數據問(wèn)題的深入探討

考試內容

函數形式誤設;無(wú)法觀(guān)測解釋變量的代理變量;測量誤差;數據缺失與非隨機樣本;異常觀(guān)測;最小絕對離差

考試要求

了解誤設的函數形式所估計的方程難以解釋的基本原因;了解如何檢驗不正確的函數形式，計算RESET檢驗值等;了解遺漏變量問(wèn)題，以及其解決方法，如代理變量等。了解測量誤差問(wèn)題，掌握其對估計的影響。非隨機抽樣對估計的影響，即樣本選擇與誤差項相關(guān)時(shí)，OLS估計量的相關(guān)性質(zhì)。最小絕對離差估計。

第九章 自相關(guān)

考試內容

自相關(guān);自相關(guān)的來(lái)源;自相關(guān)的檢驗;自相關(guān)問(wèn)題的處理

考試要求

理解誤差項存在自相關(guān)時(shí)，對OLS估計的影響，對參數結果、對統計檢驗結果以及其他統計量的影響。了解自相關(guān)的可能來(lái)源;了解自相關(guān)的識別方法，圖形檢驗與統計量檢驗等，并了解不同方法之間的差異。掌握出現自相關(guān)市，OLS估計量的基本性質(zhì)和處理方法，其中還要理解GLS、FGLS等方法的基本構造方式。

第十章 模型設定和數據問(wèn)題的深入探討

考試內容

函數形式誤設;無(wú)法觀(guān)測解釋變量的代理變量;測量誤差;數據缺失與非隨機樣本;異常觀(guān)測;最小絕對離差

考試要求

了解誤設的函數形式所估計的方程難以解釋的基本原因;了解如何檢驗不正確的函數形式，計算RESET檢驗值等;了解遺漏變量問(wèn)題，以及其解決方法，如代理變量等。了解測量誤差問(wèn)題，掌握其對估計的影響。非隨機抽樣對估計的影響，即樣本選擇與誤差項相關(guān)時(shí)，OLS估計量的相關(guān)性質(zhì)。最小絕對離差估計。

四、考試參考書(shū)目

略

五、考試方法和考試時(shí)間

閉卷考試，考試時(shí)間為2個(gè)小時(shí)。

六、試卷設計的結構

本課程的內容結構為：基本知識40%，基本理論40%，知識運用20%。

本課程的試卷結構為：選擇與判斷題(25%)，名詞解釋與簡(jiǎn)答25%，綜合應用題(20%%)，應用計算題(20%)

參考書(shū)

無(wú)